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2026年金融投资风险管理研究方法与应用测试题

一、单选题（每题2分，共20题）

1.在金融投资风险管理中，压力测试的核心目的是什么？

A.评估市场在正常情况下的表现

B.模拟极端市场条件下的资产表现

C.计算资产的平均收益率

D.分析资产的风险溢价

2.以下哪种方法不属于蒙特卡洛模拟在风险管理中的应用？

A.模拟股票价格的随机波动

B.评估投资组合的VaR（价值-at-risk）

C.计算信用风险的PD（概率-of-default）

D.预测宏观经济指标的长期趋势

3.在中国银行业，巴塞尔协议III对风险权重计算的主要调整是什么？

A.提高房地产贷款的风险权重

B.降低小微企业的风险权重

C.统一所有企业的风险权重

D.取消对某些资产的资本扣减

4.以下哪种指标最适合衡量流动性风险？

A.资产回报率（ROA）

B.流动性覆盖率（LCR）

C.资本充足率（CAR）

D.负债比率

5.在信用风险管理中，PD、EAD、LGD分别代表什么？

A.概率-of-default、敞口-at-default、损失-given-default

B.收益率、敞口、杠杆率

C.风险调整后收益、杠杆率、流动性覆盖率

D.资本充足率、流动性覆盖率、杠杆率

6.以下哪种方法不属于敏感性分析的范畴？

A.分析