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系统性重要金融机构监管框架优化与风险传染阻断研究

摘要

在全球金融体系紧密联结的背景下，系统重要性金融机构（SIFIs）的稳健运行已成为防范系统性风险的核心议题。本研究聚焦于SIFIs附加监管要求的优化路径与跨机构风险传染的防火墙设计，旨在构建更具韧性与阻断效能的监管框架。

论文遵循“提出问题—分析问题—解决问题”的递进逻辑。第一章绪论勾勒了后危机时代SIFIs监管面临的“大而不倒”困境与风险外溢难题。第二章文献综述系统梳理了国内外关于SIFIs识别、附加资本监管与风险传染渠道的研究，揭示现有研究在防火墙设计机理与监管框架整合方面的不足。第三章界定核心概念，阐释金融脆弱性理论、网络传播理论与规制性监管理论，并构建了“机构韧性—传染阻断—监管优化”三维分析框架。第四章深入解析SIFIs风险生成的历史演变、结构性成因及其内在矛盾，将风险本质界定为“负外部性内部化”与“监管套利”的博弈失衡。第五章在此基础上阐释附加监管要求作用于风险传染阻断的核心逻辑、条件边界与演变规律，揭示资本附加、杠杆率约束与恢复处置计划之间的协同机理。第六章完成理论建构，提出“分级附加韧性—动态防火墙”监管框架，并论证其超越传统单一指标监管的解释力。第七章总结研究发现，归纳理论贡献与实践启示。第八章指出研究局限并展望未来研究方向。全文以理论推演为经，以机制分析为纬，为SIFIs监管优化提供了系统性