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企业盈利敏感性分析与系统性风险压力测试框架研究

目录

文档概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究目的与任务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3文献综述与理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

企业盈利波动影响因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1企业盈利波动性来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2盈利波动特征测度方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

敏感性分析模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1敏感性分析原理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2基于多元回归的盈利敏感性测试．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

系统性风险压力测试框架设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.1系统性风险识别与测量．．．