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2026年金融风险管理师FRM考试模拟试题集

一、单选题（共10题，每题1分）

1.题目：某跨国银行在中国和欧洲同时开展业务，其汇率风险敞口主要来源于哪些方面？（）

A.资产负债表错配

B.远期外汇合约的投机性交易

C.客户跨境贸易结算

D.以上所有

2.题目：在压力测试中，假设某银行资产组合在极端市场条件下（如利率上升50BP）的损失分布呈对数正态分布，其VaR（99%）为10亿美元，此时预期损失（ES）大约是多少？（）

A.0.1亿美元

B.1亿美元

C.10亿美元

D.无法计算

3.题目：某公司发行了100亿美元的5年期可转换债券，转换比率为20，当前股价为50美元，票面利率为5%，市场无风险利率为4%。该债券的内在价值主要受以下哪个因素影响？（）

A.股价波动率

B.票面利率

C.市场利率

D.以上所有

4.题目：某银行持有100亿美元按揭贷款，历史违约率为2%。若采用内部评级法（IRB），该银行将贷款分为AAA、A、B、C四类，其违约损失率（LGD）分别为5%、10%、20%、40%。假设各类贷款占比分别为50%、30%、15%、5%，则该组合的预期损失（EL）是多少？（）

A.1亿美元

B.2亿美元

C.3亿美元

D.4亿美元

5.题目：某对冲基金使用VIX期货进行波动率对冲，当前