2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0615）.docxVIP

国际风险管理师(PRM)

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

在巴塞尔协议III框架下，为了应对系统性风险，银行被要求持有的核心一级资本充足率最低标准为：A.4.5%B.6.0%C.8.0%D.10.5%

假设某投资组合的日收益服从均值为0，标准差为2%的正态分布。根据3-10法则（3-sigmarule），该组合在未来一个交易日内发生亏损超过10%的概率大约为：A.0.135%B.0.0226%C.0.0135%D.0.0023%

下列哪项技术不属于信用风险缓释工具（CRM）的主要类型？A.信用违约互换（CDS）B.总收益互换（TRS）C.信用联结票据（CLN）D.信用价差期权（CSO）

某公司发行了浮动利率债券，票面利率为SOFR+2%。如果市场预期美联储将大幅加息，该债券的信用利差通常会：A.收窄B.不变C.扩大D.先扩大后收窄

在操作风险管理中，针对“关键风险指标（KRI）”的选择，下列哪项原则是不正确的？A.KRI应当能够及时反映风险的变化趋势B.KRI应当与业务战略紧密相关C.KRI应当侧重于历史数据的统计结果，而忽略定性因素D.KRI应当具有可测量性和可操作性

根据VaR（在险价值）的定义，95%置信水平下的日VaR为100万美元意味着：A.极端情况下，损失不会超过1