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2026年国际金融风险分析师FRM风险评估模拟题

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某新兴市场国家央行宣布加息以遏制通胀，但市场预期其汇率将贬值。根据汇率平价理论，该央行加息对汇率的影响主要体现在：

A.利率平价效应主导，汇率立即升值

B.购买力平价效应主导，汇率长期贬值

C.市场预期调整滞后，汇率短期内贬值后升值

D.资本管制强化，汇率变动不显著

2.某欧洲企业持有大量美元资产，为对冲汇率风险，采用远期合约锁定汇率。若未来美元对欧元贬值，该企业实际收益情况为：

A.远期合约收益增加，总资产损失

B.远期合约收益减少，总资产盈利

C.远期合约收益不变，总资产随汇率波动

D.合约无效，需重新签订期权合约

3.某金融机构对某新兴市场国债进行信用评级，发现其违约概率（PD）为5%，违约损失率（LGD）为40%，回收率（RR）为60%。该债券的预期损失（EL）为：

A.1.0%

B.2.0%

C.3.0%

D.4.0%

4.某银行采用内部评级法（IRB）计算信用风险，发现某客户的违约损失率（LGD）为30%。若该客户评级为BB，系统默认LGD为25%。此时，银行应采用：

A.客户实际LGD（30%）

B.系统默认LGD（25%）

C.二者平均值（27.5%）

D.取两者中较高值（30%）

5.某对