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2026年投资风险管理高级练习册题目

一、单选题（共5题，每题2分，共10分）

1.背景：某中资企业计划通过QFII渠道投资美国科技股，但美国近期实施了更严格的资本管制政策。该企业应如何调整其投资风险管理策略？

A.增加对新兴市场股票的配置以分散风险

B.调整QFII额度，仅保留部分核心股票持仓

C.完全撤出美国市场，转向欧洲市场

D.通过场外衍生品对冲美国股票的波动风险

2.背景：某欧洲资产管理公司发现其持有的日本国债组合面临汇率波动风险，日元兑欧元汇率近期持续贬值。为缓解该风险，最合适的操作是：

A.增加欧元计价的债券持仓以对冲

B.将部分日元债券转换为美元计价债券

C.使用远期外汇合约锁定日元兑欧元汇率

D.提高日元债券的信用评级以降低风险

3.背景：某东南亚房地产基金在印尼遭遇政策风险，印尼政府突然提高外资购房税。为应对该风险，基金应优先采取：

A.加大印尼市场的投资规模以摊薄成本

B.卖出部分印尼房产，转移至泰国市场

C.与当地政府协商调整税收政策

D.使用期权工具对冲政策变动的市场影响

4.背景：某中国银行在巴西发放了巨额贷款，但巴西央行近期大幅加息导致该国企业偿债压力剧增。为控制信用风险，银行应：

A.要求巴西企业提供更多抵押物

B.提前收回部分贷款，减少敞口

C.与巴西企业协商延长