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2026年特许金融分析师资格考试数量方法试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在概率论中，事件A和事件B互斥意味着什么？

A.事件A和事件B不可能同时发生

B.事件A发生时，事件B一定发生

C.事件A和事件B至少有一个发生

D.事件A和事件B的发生概率之和为1

2.标准正态分布的均值和标准差分别是多少？

A.均值1，标准差1

B.均值0，标准差1

C.均值0，标准差0

D.均值1，标准差0

3.在回归分析中，假设我们有一个自变量X和一个因变量Y，如果回归系数为负，这意味着什么？

A.X增加时，Y减少

B.X增加时，Y增加

C.X和Y之间没有关系

D.X和Y的变化没有线性关系

4.无风险利率为5%，某资产的预期收益率为10%，该资产的贝塔系数为1.2，根据资本资产定价模型（CAPM），该资产的预期超额收益率为多少？

A.4%

B.6%

C.8%

D.12%

5.在时间序列分析中，ARIMA模型通常用于什么情况？

A.线性回归分析

B.非平稳时间序列的预测

C.确定性时间序列的预测

D.离散时间序列的预测

6.假设某股票的当前价格为50美元，看涨