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2026年金融风险管理师考试题库：金融衍生品与风险管理

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某跨国公司需对欧元/美元汇率进行套期保值，应选择哪种金融衍生品？

A.期货合约

B.期权合约

C.远期合约

D.互换合约

2.以下哪种衍生品属于场外交易（OTC）市场？

A.股指期货

B.交易所交易期权

C.跨国利率互换

D.股票期权

3.在风险价值（VaR）计算中，以下哪种方法假设资产收益服从正态分布？

A.历史模拟法

B.蒙特卡洛模拟法

C.参数法

D.蒙特卡洛法

4.某投资者购买一份看涨期权，行权价为50美元，当前股价为45美元，期权费为3美元，该期权属于哪种状态？

A.实值期权

B.虚值期权

C.平价期权

D.熟值期权

5.以下哪种模型用于计算信用衍生品（如CDS）的信用利差？

A.Black-Scholes模型

B.Merton模型

C.CreditRisk+模型

D.Vasicek模型

6.假设某银行持有大量美元资产，担心人民币贬值，应选择哪种工具对冲汇率风险？

A.人民币期货

B.美元/人民币远期合约

C.人民币期权

D.货币互换

7.在计算衍生品Delta风险时，以下哪种因素会影响Delta的敏感性？

A.期权波动率

B.股价波动率

C.无风险利率

D.时间