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2026年金融风险管理师FRM进阶考试模拟题

一、单选题（共5题，每题2分）

1.某跨国银行在中国设有分行，其面临的主要汇率风险类型是？

A.交易风险

B.经济风险

C.会计风险

D.折算风险

2.在压力测试中，假设某银行资产负债表中的长期贷款占比过高，若经济衰退导致贷款违约率上升，该银行最可能面临的风险是？

A.流动性风险

B.信用风险

C.市场风险

D.操作风险

3.某资产管理公司投资于新兴市场的高收益债券，若该国货币政策突然收紧导致债券价格下跌，该公司的风险敞口主要属于？

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.跳跃风险

4.在监管合规方面，巴塞尔协议III对系统重要性银行提出的附加要求不包括？

A.更高的资本充足率

B.更严格的流动性覆盖率（LCR）

C.超额资本缓冲

D.完全取消杠杆率限制

5.某金融机构通过衍生品对冲波动率风险，若对冲策略失效导致损失，该机构应优先采取的改进措施是？

A.提高衍生品交易员薪酬

B.优化对冲模型

C.增加对冲资金

D.降低衍生品交易频率

二、多选题（共5题，每题3分）

1.在信用风险管理中，以下哪些属于内部评级法（IRB）的核心要素？

A.借款人评级

B.债务评级

C.违约损失率（LGD）

D.风险权重调整

2.市场风险管理的