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银行业风控部风控员风险排查手册

第1章风险管理体系

1.1风险管理基本概念

风险管理在银行业不是可有可无的点缀，而是贯穿业务全流程的生命线。什么是风险？简单来说，是预期结果与实际结果之间可能出现的偏差，其本质是损失的不确定性。对于银行而言，信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、合规风险等各类风险相互交织，任何一个环节的失控都可能引发系统性危机。例如，2008年金融危机中，贝尔斯登因次级贷款风险暴露而濒临破产，就是风险失控最惨痛的案例之一。

风险管理的目标并非消除风险——这在实践中既不现实也不经济，而是通过科学方法识别、评估、监控和缓释风险，将风险水平控制在可接受的范围内。国际清算银行（BIS）对风险的定义更为精确：风险是指特定时间内，由于不确定性因素导致银行实际收益低于预期收益的可能性。这个定义强调了两点：时间维度和收益偏差。在风控实践中，我们常使用风险价值（VaR）、压力测试、预期损失（EL）等专业指标来量化风险。

但风险管理绝非单纯的技术活，它更是一门艺术。如何平衡风险与收益？如何建立既保守又灵活的风险偏好体系？这些问题没有标准答案，需要结合银行的战略定位、市场环境、客户结构等因素综合判断。比如，一家区域性商业银行的风险偏好必然与一家全球性跨国银行不同。风险偏好的量化表达，通常体现在风险容忍度（RiskAppetite）的设定上，如设定信用风险敞口不超过总资产的1