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2026年考研数学高级应用问题解答库

题型一：概率统计在金融风险管理中的应用

（共3题，每题10分）

题目1

某商业银行对某地区企业的贷款违约风险进行研究，发现违约率服从参数为λ=0.02的泊松分布。若某季度随机抽取10家企业，求这10家企业中至少有2家违约的概率。若要使至少有1家企业违约的概率超过90%，至少应抽取多少家企业？

题目2

某保险公司推出一款车险产品，已知该地区车险理赔额X（单位：万元）服从均值为2、标准差为0.5的正态分布。若保险公司要求理赔额超过3万元为重大理赔，求重大理赔的概率。若公司希望重大理赔的期望损失不超过100万元，应承保多少辆车？（假设每辆车独立理赔）

题目3

某投资组合包含两种资产A和B，其收益率分别服从正态分布N(0.12,0.04)和N(0.08,0.06)，且相关系数为0.6。若投资者将资金按比例x:1-x投资于A和B，求该组合的期望收益率和方差。当x取何值时，组合方差的敏感度最小？

答案与解析

题目1答案与解析

违约率服从泊松分布，λ=0.02，10家企业的违约数Y～Po(0.2)。

至少2家违约的概率：

P(Y≥2)=1-P(Y=0)-P(Y=1)

=1-e^(-0.2)-0.2e^(-0.2)

≈1-0.8187-0.1637=0.0176。

至少1家