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2025时间序列分析名师划重点配套试题及答案

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.关于严平稳时间序列，正确的是（）A均值随时间变化B方差随时间变化C所有有限维分布不随时间平移变化D自协方差仅与滞后阶数有关

2.AR(1)模型Xt=φXt-1+εt稳定的条件是（）A|φ|1B|φ|1Cφ=1Dφ=-1

3.对非平稳序列进行一阶差分后得到平稳序列，说明原序列是（）A平稳序列B一阶单整序列C二阶单整序列D白噪声序列

4.MA(2)模型的ACF特征是（）A拖尾B截尾在滞后2阶C截尾在滞后1阶D无规律

5.季节性ARIMA模型SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s中，s表示（）A非季节性差分次数B季节性周期长度C季节性AR阶数D季节性MA阶数

6.时间序列预测中，预测误差的方差通常（）A随预测步长增加而增大B随预测步长增加而减小C不随预测步长变化D先增大后减小

7.用于检验序列是否存在单位根的方法是（）At检验BF检验CADF检验DDurbin-Watson检验

8.AR(2)模型的PACF特征是（）A拖尾B截尾在滞后2阶C截尾在滞后1阶D无规律

9.协整是指多个非平稳序列的线性组合是（）A非平稳序列B平稳序列C白噪声序列D趋势序列

10.简单指数平滑法适用于（）A有趋势无季节性的序列B无趋势无季节性的序列C有趋势有季节性的序列D任何序列

二、填空