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金融投资机构长期资本产品的设计与风险控制

目录

一、长期资本产品研发框架与初始规划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

产品概念辨识与战略目标制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

资本产品方案设计与优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、风险评估与管理机制构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

潜在风险来源识别与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.1市场波动下的变量挖掘．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

1.2内部操作风险量化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

1.3投资组合关联风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

控制体系设计与执行方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.1监控机制与阈值设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

2.2预警系统集成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

2.3紧急应对预案制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．