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金融行业风控部风控师风险排查工作手册

第1章风险管理概述

1.1风险管理基本概念

风险管理在金融行业的语境下，远不止是简单的风险识别与控制。它是一门系统性的艺术与科学，涉及对潜在损失的概率与影响进行量化评估，并制定相应的应对策略。什么是风险？通俗地讲，就是不确定性带来的负面影响。在信贷业务中，一笔不良贷款就是风险演变为现实损失的典型体现。根据银保监会统计数据，2022年我国银行业不良贷款率虽控制在1.62%的较低水平，但其中仍隐藏着大量结构性风险。风控师的工作，本质上就是通过专业手段，将这类风险控制在可接受范围内。

风险可分为多种类型。信用风险是金融业务中最核心的风险类别，直接关联到借款人的偿债能力。2023年第一季度某商业银行因小微企业贷后管理疏忽，导致百余家客户出现逾期，最终形成2.3亿元不良贷款的案例，就暴露了信用风险评估模型与实际脱节的隐患。市场风险则表现为资产价格波动对银行表内表外业务的影响。某外资银行因未能及时对冲汇率风险，在2022年美联储加息周期中损失超过10亿美元，印证了市场风险管理的极端重要性。操作风险同样不容忽视，某证券公司因内部系统漏洞导致客户资金被挪用案，反映出技术风险与传统流程风险的交织。流动性风险作为系统性风险的触发器，某区域性银行因过度依赖短期同业拆借，在2021年同业市场利率飙升时陷入流动性危机，其教训极其深刻。

风险管理的基本流程通常包括