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径向基函数方法在金融偏微分方程数值解中的应用

一、引言

金融学是一门研究价值评估和资产分配的学科，其核心问题往往可以抽象为复杂的数学模型。随着金融市场的不断发展和金融衍生品的日益复杂化，传统的解析方法往往难以应对现实世界中的非线性、非凸性以及高维性问题。偏微分方程作为描述金融资产价格随时间动态变化的关键工具，在期权定价、风险度量以及资产负债管理等金融领域占据着核心地位。从著名的布莱克-舒尔斯模型到更为复杂的跳跃扩散模型，这些模型本质上都是偏微分方程的特定形式。然而，求解这些金融偏微分方程通常面临着巨大的计算挑战。传统的数值求解方法，如有限差分法和有限元法，在处理高维问题（即资产数量增加时计算量