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金融行业交易部交易员交易数据清洗手册

金融行业交易部交易数据清洗手册

第1章数据采集与初步整理

1.1交易数据来源概述

交易数据的来源多样，但核心无非是系统自动、第三方供应商提供，或是手动录入。高频交易系统每秒数万条报价与成交记录，低频交易如外汇或衍生品则依赖每日报盘汇总。数据形态包括实时行情、历史成交、风控指标、市场新闻，甚至竞争对手的公开报价。这些数据形态各异，但最终目标都是为交易决策提供可靠依据。

数据来源的多样性意味着采集环节必须具备兼容性。例如，银行间市场的MT4报盘与券商系统API推送，数据结构可能完全不同。如果不做标准化处理，后续清洗工作将事倍功半。事实上，80%的数据质量问题源于源头不一致——时间戳格式错误、货币单位缺失、分号分隔符混用等问题屡见不鲜。

1.2数据采集流程规范

数据采集必须建立标准流程，避免随意性。理想状态是采用ETL（Extract-Transform-Load）工具，但小型团队可简化为脚本+数据库中间层。关键点在于：

-频率匹配：高频数据（如VWAP）需1秒采集频率，但日内汇总数据可按5分钟聚合

-字段完整：必须包含时间戳（毫秒级）、成交价、量、订单ID、产品标识符、交易所代码

-传输加密：API连接需TLS1.2+加密，文件传输建议使用SFTP

以美元/人民币外汇为例，某头部券商的采