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2026年金融风险管理师风险评估模型专业知识测试

一、单选题（共10题，每题2分）

说明：下列每题只有一个最符合题意的选项。

1.某商业银行采用VaR模型进行市场风险计量，其持有期设置为10天，置信水平为99%。若计算出的1天VaR为5亿元，则10天VaR（不考虑相关性）约为（）。

A.6.32亿元

B.8.66亿元

C.10亿元

D.12.25亿元

2.在压力测试中，某投资组合在极端市场情景下（如收益率曲线平坦化）的损失可能远超VaR，主要原因是（）。

A.VaR假设正态分布

B.压力测试覆盖更极端情景

C.VaR基于历史数据

D.压力测试不考虑流动性风险

3.内部评级法（IRB）中，巴塞尔协议III要求银行对信用风险权重进行修正，其中“有效抵押率”的计算公式为（）。

A.抵押品价值÷（抵押品价值+债务价值）

B.（债务价值-抵押品价值）÷债务价值

C.抵押品价值÷债务价值

D.抵押品价值×债务价值

4.某保险公司使用CoVaR模型评估系统性风险，若某非系统性风险暴露（NRE）的VaR为10亿元，系统性风险贡献为2亿元，则CoVaR为（）。

A.10亿元

B.12亿元

C.2亿元

D.无法计算

5.在操作风险计量中，损失分布法（LDA）的核心假设是（）。

A.损失服从正态分布

B.损失频