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随机分析应试题库及详解

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

在概率空间的定义中，以下哪个集合不属于σ-代数？

A.样本空间Ω

B.空集?

C.Ω的所有子集构成的集合族

D.仅由Ω和?构成的集合族

答案：C

解析：σ-代数必须满足三个条件：包含样本空间Ω；对补运算封闭；对可列并运算封闭。选项C“Ω的所有子集构成的集合族”在样本空间Ω为有限集时是σ-代数，但当Ω为不可数无限集（如实数集）时，并非其所有子集都是可测的，因此不能直接断言它总是一个合法的σ-代数，这取决于具体的测度论构造。而其他三个选项均满足σ-代数的定义，是合法的σ-代数。

设{X_n}是一个鞅，E[|X_n|]