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2026年金融风险管理金融分析师考试经典试题集

一、单选题（共10题，每题1分）

1.在中国银行业，风险加权资产的计算中，对国内贷款的风险权重为（）。

A.100%

B.50%

C.20%

D.0%

2.根据巴塞尔协议III，系统重要性银行的杠杆率要求为（）。

A.1%

B.2.5%

C.3%

D.4%

3.以下哪项不属于操作风险的常见类型？（）

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.市场风险

D.系统故障

4.在信用风险计量中，PD、EAD、LGD分别代表（）。

A.概率密度、预期损失、损失给定

B.违约概率、暴露于风险、损失率

C.期望损失、实际损失、损失概率

D.损失率、概率密度、违约概率

5.中国银保监会要求银行的风险覆盖率不得低于（）。

A.50%

B.70%

C.100%

D.120%

6.VaR模型的假设条件不包括（）。

A.市场价格是随机游走

B.交易成本为零

C.收益率分布对称

D.数据服从正态分布

7.在压力测试中，金融机构通常选取的极端情景包括（）。

A.金融危机、经济衰退

B.利率上升、汇率贬值

C.两者皆是

D.两者皆非

8.根据COSO框架，内部控制的五个要素不包括（）。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.风险管理

9.