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证券行业交易部交易员交易监控手册

第1章交易监控概述

1.1交易监控的定义与目标

交易监控是什么？简单来说，它是指对证券交易过程中产生的各类数据进行实时或非实时的收集、分析、识别和报告的系统化过程。但定义的深度远不止于此。在市场波动加剧、监管要求趋严的背景下，交易监控已成为连接合规风险与业务效率的桥梁。其核心目标在于：识别并阻止异常交易行为，确保市场公平透明，满足内外部合规要求，同时提升交易决策的可靠性。

以某外资投行为例，2021年因算法交易参数设置不当引发的巨额亏损事件，正是交易监控缺失或失效的典型警示。当系统无法及时发现偏离基准策略的订单流时，潜在风险便可能在毫秒间被放大。因此，