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《系统重要性银行评估指标体系》中的调整因素

一、引言

全球金融危机爆发后，金融体系的风险传染特征引发了各国监管部门的高度重视，尤其是规模大、关联度高、业务复杂的系统重要性银行，一旦出现风险事件，极易通过同业网络、支付清算、市场预期等渠道引发连锁反应，甚至冲击整个实体经济的稳定。在此背景下，建立科学的系统重要性银行评估指标体系，精准识别“不能倒”的银行机构并施加额外监管要求，成为全球金融监管改革的核心内容之一。从实践来看，主流评估体系大多以量化基础指标为核心，通过规模、关联度、可替代性、复杂性等维度的加权计算得出初步评估结果，但单纯的量化指标难以完全覆盖风险的非线性特征、机构的异质性差异以及外部