原创力文档2026年期货市场因子资产配置因子绩效评估计算题专项突破卷含解析
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一、单项选择题（每题只有一个正确选项，请将选项字母填入括号内）
1.在计算因子投资组合的因子暴露度时，通常采用的方法是（）。
A.对所有持仓合约的因子值进行算术平均
B.对所有持仓合约的因子值按其市值加权平均
C.计算投资组合收益率与因子收益率的简单线性回归，斜率的标准化形式
D.对所有持仓合约的因子值进行几何平均
2.某投资者构建了一个基于“动量”因子的期货多头组合。在计算该组合的夏普比率时，分
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