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中山大学计量经济学试题及答案pdf

中山大学计量经济学试题及答案

一、选择题（共20分，每题2分）

1.在简单线性回归模型Y=β0+β1X+u中，如果E(u|X)≠0，那么：

A.β1的OLS估计量是有偏的

B.β1的OLS估计量是无偏的

C.β0的OLS估计量是有偏的

D.β1的OLS估计量是一致的

答案：A。在简单线性回归模型中，如果误差项u与解释变量X相关，即E(u|X)≠0，那么违背了高斯-马尔可夫假设中的外生性假设，这将导致OLS估计量有偏。虽然在大样本情况下，OLS估计量可能仍然是一致的，但在小样本情况下是有偏的。

2.关于多重共线性，下列说法正确的是：

A.多重共线性不会导致参数估计量的方差增大

B.多重共线性会导致参数估计量的方差增大

C.多重共线性不会影响参数估计量的无偏性

D.多重共线性会导致参数估计量不一致

答案：B。多重共线性是指解释变量之间存在高度相关关系，这会导致参数估计量的方差增大，但不会影响参数估计量的无偏性和一致性。因此，选项B是正确的。

3.在时间序列分析中，如果一阶差分后的序列是平稳的，则原序列是：

A.平稳序列

B.非平稳序列

C.随机游走过程

D.白噪声过程

答案：C。如果一个序列经过一阶差分后变为平稳序列，则原序列被称