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2026年投资理财知识测试题：资产配置与风险管理题

一、单选题（每题2分，共20题）

1.在资产配置中，以下哪项属于低相关性资产，适合用于分散投资组合风险？

A.国内股票

B.美国国债

C.房地产

D.与股票走势高度相关的ETF

2.根据马科维茨现代投资组合理论，投资者在构建投资组合时，主要考虑以下哪个因素？

A.资产的历史收益率

B.资产的流动性

C.资产的税收效率

D.资产的通胀调整后回报

3.在投资组合管理中，再平衡的主要目的是什么？

A.提高投资组合的夏普比率

B.减少交易成本

C.追求短期市场热点

D.保持风险水平不变

4.假设某投资者将80%的资金投入股票，20%的资金投入债券，该投资组合的Beta系数最可能接近于：

A.1.0

B.0.5

C.1.5

D.2.0

5.以下哪种策略属于市场中性策略？

A.买入高股息股票并长期持有

B.同时做多股指期货和做空股指期货

C.投资高成长性科技股

D.投资低风险债券

6.在风险管理中，VaR（风险价值）衡量的是什么？

A.投资组合的最大潜在损失

B.投资组合的平均波动率

C.投资组合的无风险回报

D.投资组合的预期收益

7.对于风险厌恶型投资者，以下哪种资产配置方案更合适？

A.70%股票+30%债券

B.50%股票