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高频考点2025年FRM一级《风险管理基础》真题试卷解析

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.什么是风险管理的核心原则？()

A.风险控制

B.风险评估

C.风险分散

D.风险接受

2.以下哪项不是市场风险的一种？()

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.流动性风险

3.资本充足率（CAR）是衡量银行资本实力的指标，其计算公式中不包括以下哪项？()

A.总资本

B.风险加权资产

C.净资本

D.负债

4.在VaR（ValueatRisk）模型中，以下哪个假设是不成立的？()

A.数据正态分布

B.市场价格波动独立

C.风险因素之间没有相关性

D.风险因素的未来变化可预测

5.在风险管理中，什么是情景分析？()

A.风险评估的一种方法

B.风险控制的一种手段

C.风险分散的一种方式

D.风险接受的一种策略

6.以下哪项不是操作风险的一个来源？()

A.人员错误

B.系统故障

C.外部欺诈

D.法律法规变化

7.什么是压力测试？()

A.对风险敞口进行历史回溯分析

B.对风险敞口进行敏感性分析

C.对风险敞口进行极端情景模拟

D.对风险敞口进行情景分析

8.什么是风险敞口？()

A.风险暴露的金