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金融工程考试试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种金融工具不属于衍生金融工具（）

A.期货合约

B.债券

C.期权合约

D.互换合约

2.期货合约的标准化不包括（）

A.商品品质

B.交易时间

C.交割日期

D.交易价格

3.在期权交易中，期权的买方（）

A.有执行期权的权利也有义务

B.只有执行期权的权利没有义务

C.只有执行期权的义务没有权利

D.既没有权利也没有义务

4.利率互换主要交换的是（）

A.本金

B.利息

C.汇率

D.股票价格

5.布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）

A.无风险利率恒定

B.股票价格遵循几何布朗运动

C.允许卖空

D.存在交易成本

6.以下关于套期保值的说法正确的是（）

A.套期保值一定能完全消除风险

B.套期保值只能消除部分风险

C.套期保值会增加风险

D.套期保值与风险无关

7.金融工程的核心技术是（）

A.组合技术

B.分解技术

C.整合技术

D.以上都是

8.远期合约的违约风险（）

A.较高

B.较低

C.为零

D.无法确定

9.看跌期权的买方预期标的资产价格会（）

A.上涨

B.下跌

C.不变

D.不确定

10.以下哪种策略属于期权的套利策略（）

A.买入