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量化套利策略在资产配置中的卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.量化套利策略主要利用的是资产之间的什么关系？

A.时间序列相关性

B.价格差异

C.产业周期同步性

D.利率敏感性

2.以下哪种不是量化套利策略的常见类型？

A.跨市场套利

B.跨品种套利

C.跨期套利

D.跨因子套利

3.量化套利策略的盈利模式主要依赖于：

A.市场波动

B.交易频率

C.资金规模

D.基金经理经验

4.量化套利策略的风险主要来自于：

A.市场流动性不足

B.算法延迟

C.政策变化

D.以上都是

5.在量化套利策略中，以下哪项指标通常不被作为核心监控指标？

A.套利机会频率

B.套利利润率

C.市场波动率