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银行行业风险管理部风控员风险识别评估手册（执行版）

第1章风险管理概述

1.1风险管理基本概念

风险管理在银行业务中绝非可有可无的附加项，而是贯穿业务全流程的系统性工程。什么是风险？简单来说，风险就是预期收益的不确定性。在银行这个高杠杆、高风险的行业，风险管理的本质是通过科学方法识别、评估和控制可能影响银行盈利能力、资本充足率和声誉的各类不确定性因素。例如，一笔不良贷款的产生，不仅意味着直接的经济损失，还可能引发连锁反应，如拨备覆盖率下降、资本充足率受压等。国际清算银行（BIS）数据显示，2019年全球银行业不良贷款率平均为1.8%，但突发性风险事件可能导致该比率在短时间内飙升30%-50%。这就是为什么风险管理必须具备前瞻性和动态性——不能等到风险爆发才亡羊补牢。

风险分类在银行业务实践中具有明确的标准。信用风险是银行面临的最主要风险类别，2015年银监会发布的《商业银行资本管理办法》将其定义为由于借款人或交易对手未能履行约定契约中的义务而造成银行经济损失的风险。操作风险则指内部流程、人员、系统失误或外部事件导致的风险，据英国银行家协会统计，2017年因操作风险造成的全球银行业损失中，60%与人为失误有关。市场风险主要源于利率、汇率、股价等市场因素的波动，巴塞尔协议Ⅲ要求银行采用VaR（风险价值）模型进行计量，但对超过99.9%置信水平的极端损失还需额外计提资本。流动性风