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金融行业风险管理部风控主管风险处置手册（执行版）

第1章风险识别与评估

1.1风险识别方法

风险识别是风控工作的起点，也是后续处置的基础。在金融行业，风险无处不在，从信用风险到市场风险，从操作风险到流动性风险，每种风险都有其独特的表现形式和传导路径。那么，如何系统性地识别这些潜在风险呢？实践中通常采用定量与定性相结合的方法。

定性识别方法包括但不限于专家访谈、德尔菲法、头脑风暴和流程梳理。例如，在信用风险管理中，信贷审批流程的每一步都可能隐藏操作风险或道德风险。通过组织信贷官、合规部门及审计人员的多轮访谈，可以快速定位关键风险点。根据行业经验，单一客户的集中度超过30%的企业，其信用风险暴露度会显著提高，此时需要特别关注其负债结构和担保情况。

定量识别方法则依赖于数据分析工具和模型。风险评分卡（RiskScoringCard）是一种常见工具，它将各类风险因素转化为可量化的指标。比如，在市场风险领域，VaR（ValueatRisk）模型能帮助量化潜在损失。根据巴塞尔协议III的要求，核心交易账户的VaR计算需要采用10天的历史数据回溯，并考虑99%的置信水平。但需注意，模型结果的有效性取决于数据质量，一个典型的错误是使用过时数据，这可能导致风险低估高达40%。

组合分析法也是重要手段。金融产品往往具有联动性，例如，某银行某季度发现，当某类衍生品交易量上升20%时，关联