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2025年金融行业风控部风控师信贷风险排查手册

第1章信贷风险概述

信贷风险，是金融业务中永恒的核心议题。它并非孤立存在，而是贯穿于信贷业务全流程的潜在威胁。理解信贷风险的本质、类型、特征及管理目标，是风控师有效履职的基石。对风控师而言，缺乏对信贷风险的深刻认知，就如同在没有导航的情况下穿越复杂地带，极易迷失方向，甚至引发重大损失。

1.1信贷风险定义

信贷风险，本质上是指借款人因各种不确定性因素，未能按照贷款合同约定履行还款义务，导致贷款本金及利息遭受损失的可能性。这不仅仅是一个概率问题，更是一个涉及金额、频率和损失程度的综合性考量。例如，一笔100万元的贷款，即使违约概率只有1%，一旦发生，也将给银行带来直接损失100万元。这种损失可能还包含处置贷款抵押物不及本息的部分、催收费用、以及对银行声誉的潜在影响。因此，定义信贷风险时，不能仅看单一概率数字，必须结合预期损失（ExpectedLoss,EL）、异常损失（UnexpectedLoss,UL）等关键风险度量指标，全面评估其潜在影响。

1.2信贷风险分类

信贷风险的分类方法多样，实践中常依据不同的维度进行划分，以适应不同的风险管理需求和排查重点。

按风险来源划分：可分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。信用风险是核心，直接关联借款人的偿付能力与意愿。市场风险则可能源于利率、汇率等市场因素的剧烈变