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量化投资策略分析报告：白银期货动态跨期套利策略与收益增强研究.pdf

量化投资策略分析报告：白银期货动态跨期套利策略与收益增强研究.pdf

    量化专题报告丨2026/8/7

    白银期货动态跨期套利策略与收益增强研究

    摘要

    本报告旨在探讨白银期货市场中的跨期套利机会，通过常见的三种跨期套利策略：

    分位数策略，升贴水策略以及动量策略，评估三种策略在不同波动状态下白银期货

    市场上的有效性与稳健性。研究基于2014年至2026年的历史数据进行回测。结果

    显示，三种策略在白银期货市场上的表现存在分化。进一步分析发现，策略表现与

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