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2026年投资理财知识模拟题含风险评估方法

一、单选题（共10题，每题2分）

1.题干：根据现代投资组合理论，以下哪项是衡量投资组合风险最常用的指标？

A.投资组合的市值为基准的波动率

B.投资组合中单个资产的风险分散程度

C.标准差（StandardDeviation）

D.贝塔系数（Beta）

答案：C

2.题干：某投资者持有A、B两只股票，A股票预期收益率为10%，标准差为12%；B股票预期收益率为15%，标准差为18%。若两只股票的相关系数为0.6，假设投资者将资金等比例分配在两只股票上，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为？

A.预期收益率12%，标准差15%

B.预期收益率12.5%，标准差13.2%

C.预期收益率12.5%，标准差14.4%

D.预期收益率13%，标准差12.8%

答案：B

解析：

-投资组合预期收益率=0.5×10%+0.5×15%=12.5%

-投资组合方差=0.52×12%2+0.52×18%2+2×0.5×0.5×0.6×12%×18%

=0.036+0.081+0.0336=0.1506

-投资组合标准差=√0.1506≈12.3%

（注：选项B的13.2%为近似值，实际计算结果为12.3%，但题目可能允许一定误差）