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金融研究笔试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.下列关于无风险利率的说法中，正确的是：

A.是指没有任何违约风险的利率。

B.是指通货膨胀率调整后的名义利率。

C.是指货币的时间价值，不考虑任何风险。

D.通常由货币供求关系决定。

E.在计算现值时作为贴现率使用。

2.根据资本资产定价模型（CAPM），下列表述正确的是：

A.市场组合的风险总是大于任何单个资产的风险。

B.一个资产的预期收益率与其贝塔系数成正比。

C.无风险资产的贝塔系数等于1。

D.当市场处于均衡状态时，所有资产的预期收益率都落在证券市场线上。

E.贝塔系数衡量的是资产的非系统性风险。

3.以下哪种情况会导致债券的久期增加？

A.债券的票面利率提高。

B.债券的到期时间延长。

C.债券的到期收益率提高。

D.债券的息票支付频率降低。

E.市场利率下降。

4.关于有效市场假说（EMH），下列观点中正确的是：

A.强式有效市场假设所有信息都已反映在价格中，包括内幕信息。

B.弱式有效市场假设价格反映了所有历史价格和交易量信息。

C.半强