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Transformer模型在金融时间序列预测中的尝试

一、引言

金融时间序列预测一直是金融领域的核心研究方向之一，无论是股票价格波动、汇率走势还是市场波动率变化，准确的预测都能为投资者、金融机构提供关键的决策依据，有效降低风险、提升收益。传统的时间序列预测方法如自回归移动平均模型、广义自回归条件异方差模型等，虽然在平稳性较强的序列中表现稳定，但面对金融市场复杂多变的非线性特征、长距离依赖关系以及多源信息交互的情况时，往往难以捕捉到足够的有效信息（Box等，2015）。随着深度学习技术的发展，循环神经网络、长短期记忆网络等模型曾在金融时间序列预测中取得一定突破，但这类模型存在梯度消失、难以处理超长序列依赖的问题（Hochreiter等，1997）。

2017年，谷歌团队提出的Transformer模型凭借其基于注意力机制的架构，打破了循环结构的限制，能够高效捕捉序列中的长距离依赖关系，同时具备并行计算的优势，为处理复杂时间序列问题提供了新的思路（Vaswani等，2017）。近年来，越来越多的研究者开始尝试将Transformer模型应用于金融时间序列预测领域，针对金融数据的特性进行改进与优化，取得了一系列有价值的成果。本文将围绕Transformer模型在金融时间序列预测中的尝试展开论述，先介绍Transformer的核心特性与金融时间序列的适配性，再从应用场景、模型改进、面临挑战