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2026年金融风险管理资产评估和风险控制实操题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某商业银行需评估一笔为期5年的企业贷款风险，采用权重法计算风险加权资产时，该笔贷款的信用风险权重为70%，则其风险加权资产为（）。

A.1000万元

B.700万元

C.300万元

D.500万元

2.某保险公司持有某公司股票100万股，成本价每股10元，当前市值每股25元，若采用市场法评估该股票资产价值，其评估值为（）。

A.1000万元

B.2500万元

C.1500万元

D.2000万元

3.某金融机构采用VaR模型进行风险控制，假设95%置信水平下，未来1日投资组合的VaR为500万元，则其潜在损失（PL）为（）。

A.500万元

B.1000万元

C.125万元

D.0万元

4.某跨国银行需评估其在中国市场的信用风险，采用PD/LGD/EAD模型，若PD为5%，LGD为40%，EAD为2000万美元，则其预期损失（EL）为（）。

A.100万美元

B.200万美元

C.50万美元

D.80万美元

5.某基金公司管理200亿资产，采用压力测试评估极端市场情况下（如股市崩盘）的流动性风险，若压力测试显示此时需变现30%资产，则其流动性覆盖率（LCR）需至少达到（）。

A.100%

B.150%

C