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2026年投资经济学A考试试题及答案

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一、填空题（每题2分，共20分）

1.投资组合的有效边界是由所有______的投资组合构成的。

2.资本资产定价模型（CAPM）的核心思想是风险与收益的______关系。

3.风险厌恶系数是衡量投资者______程度的指标。

4.资本市场线（CML）表示的是无风险资产与市场投资组合的______。

5.资产定价的套利定价理论（APT）假设市场是______的。

6.投资组合的方差可以通过各资产之间的______来降低。

7.有效市场假说认为，在有效市场中，资产价格能够______地反映所有可获得的信息。

8.资本资产定价模型中的β系数表示资产收益对市场收益的______。

9.马科维茨投资组合理论的核心是______。

10.期权定价的布莱克-斯科尔斯模型假设期权有效期内标的资产价格______。

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二、判断题（每题2分，共20分）

1.投资组合的期望收益等于各资产期望收益的加权平均。（）

2.无风险资产的风险系数为0。（）

3.资本资产定价模型假设投资者是风险中性的。（）

4.有效市场假说认为市场总是能够正确定价资产。（）

5.马科维茨投资组合理论只考虑了收益和方差两个因素。（）

6.套利定价理论认为资产的收益由多个系统性风险因素决定。（）

7.