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2025年FRM一级《风险管理基础》真题卷,量化分析技巧解析

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.以下哪个选项是衡量风险的常用指标？()

A.价值比率

B.风险回报比率

C.标准差

D.风险中性概率

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，预期市场收益与无风险收益的差被称为？()

A.系数

B.风险溢价

C.预期收益率

D.投资组合风险

3.VaR（ValueatRisk）通常用于衡量？()

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

4.在风险调整后的资本回报率（RAROC）的计算中，分子通常是？()

A.净收入

B.资本成本

C.经济资本

D.负债成本

5.以下哪种模型用于计算债券的信用风险溢价？()

A.蒙特卡洛模拟

B.Black-Scholes模型

C.KMV模型

D.CreditMetrics模型

6.在风险管理中，用于评估极端市场事件的工具是？()

A.VaR

B.CVaR

C.ESP

D.ES

7.以下哪个不是操作风险的三种主要形式？()

A.人员因素

B.系统因素

C.法律因素

D.外部事件

8.在风险价值（VaR）的计算中，以下哪个是风险因素？()

A.投资组合的波动性