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金融时间序列的Transformer模型

一、金融时间序列分析的痛点与Transformer模型的引入

（一）金融时间序列的核心特征与传统模型的局限

金融时间序列是反映金融市场或金融主体随时间变化的一系列数据集合，涵盖股票价格、期货成交量、汇率波动、企业财务指标等多种类型，其核心特征可归纳为非平稳性、强噪声性、长程依赖性与非线性关联性四个方面。非平稳性表现为数据的均值、方差等统计特性随时间不断变化，比如股票市场在牛市与熊市阶段的价格波动规律差异显著；强噪声性源于金融市场受宏观政策、突发新闻、投资者情绪等多种不确定因素影响，数据中往往包含大量无意义的随机波动；长程依赖性则指当前时刻的金融数据可能