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结构向量自回归（SVAR）模型中的识别策略

一、引言

向量自回归（VAR）模型作为宏观经济研究中分析变量动态关系的重要工具，自Sims（1980）提出以来，凭借其无需预设严格经济理论框架的优势得到广泛应用。然而，VAR模型的简化式估计结果仅能反映变量间的相关性，无法直接对应具有经济意义的结构冲击——例如货币政策冲击、供给冲击等——这一局限促使结构向量自回归（SVAR）模型应运而生。SVAR模型通过对结构冲击与变量间的关系施加约束，实现从简化式到结构式的转换，而如何合理设定这些约束，即识别策略，成为SVAR模型应用的核心环节（Hamilton，1994）。

在宏观经济研究中，不同的识别策略往往会