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投资学第7章习题及答案

投资学第7章习题及答案

投资学第7章习题及答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.下列哪项不属于投资组合的风险类型？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.投资者风险

2.以下哪种资产通常被认为是无风险资产？()

A.股票

B.债券

C.房地产

D.国库券

3.资本资产定价模型（CAPM）中的β系数衡量的是哪一种风险？()

A.非系统风险

B.系统风险

C.市场风险

D.特定风险

4.根据现代投资组合理论，多元化投资的主要目的是减少哪种风险？()

A.市场风险

B.信用风险

C.非系统风险

D.操作风险

5.以下哪种投资策略通常被认为是一种保守的投资策略？()

A.股票投资

B.债券投资

C.杠杆投资

D.期权交易

6.根据马科维茨投资组合理论，以下哪个变量与投资组合的预期收益相关性最小？()

A.风险资产预期收益

B.风险资产波动率

C.风险资产相关性

D.投资组合权重

7.以下哪种资产通常具有较高的流动性风险？()

A.国库券

B.股票

C.房地产

D.银行存款

8.根据CAPM，风险资产的预期收益率可以用以下哪个公式表示？()