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2026年金融风险管理师专业测试题集

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某商业银行采用内部评级法（IRB）计算信用风险资本，其核心假设之一是借款人违约概率（PD）与违约损失率（LGD）的相关性。若某类贷款的PD为3%，LGD为50%，银行内部模型显示二者的相关系数为0.6，则该类贷款的预期损失（EL）为多少？

A.0.15%

B.0.18%

C.0.21%

D.0.24%

2.某跨国公司持有大量美元计价的远期外汇合约，面临汇率波动风险。为对冲风险，公司可选择的工具不包括以下哪项？

A.买入美元看涨期权

B.卖出美元看跌期权

C.进行货币互换

D.直接增加美元负债

3.某基金管理人采用MVPT（多因素VaR模型）计算投资组合的日VaR（95%置信水平），结果为500万美元。若历史模拟显示实际损失超过VaR的概率为2.5%，则该组合的预期shortfall（超额损失）是多少？

A.250万美元

B.500万美元

C.750万美元

D.1000万美元

4.某金融机构在2025年第四季度报告的敏感性分析显示，若市场利率上升100个基点，某衍生品组合的市值将下降2亿美元。若该机构的VaR（95%置信水平）为1.5亿美元，则该衍生品组合的敏感性风险是否超过VaR上限？

A.是，超过1.5亿美元

B.否，仅