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2025年金融理财学期末试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

1.关于CAPM模型，以下哪项表述正确？

A.贝塔系数衡量非系统性风险

B.无风险利率通常使用国债收益率

C.市场风险溢价等于预期市场收益率减去无风险利率

D.资产预期收益率与贝塔系数成正比

2.债券久期的主要作用是衡量债券对哪种因素的敏感性？

A.信用风险

B.利率风险

C.通货膨胀风险

D.流动性风险

3.以下哪项属于货币市场工具？

A.股票

B.公司债券

C.商业票据

D.房地产投资信托基金

4.有效市场假说的弱式有效形式认为：

A.价格反映所有公开信息

B.价格反映所有历史价格信息

C.价格反映所有信息，包括内幕信息

D.价格不反映任何信息

5.系统性风险的特点是：

A.可通过分散投资消除

B.由特定公司或行业因素引起

C.影响整个市场

D.与公司管理层决策相关

6.ETF（交易型开放式指数基金）的主要特征是：

A.只能在场外交易

B.净值每日公布一次

C.可在交易所像股票一样交易

D.通常有较高的管理费

7.关于复利效应，以下哪项正确？

A.复利