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期权Greeks应用试题

第一部分单项选择题（共15题，每题2分，共30分。每题只有1个正确答案，多选、错选、不选均不得分）

1.假设沪深300指数看涨期权行权价为3800点，当前沪深300指数现货价格为3780点，期权剩余到期时间为30天，隐含波动率为18%，无风险利率为2.5%，分红率为1.5%，经Black-Scholes模型计算该期权Delta为0.42。若其他条件不变，沪深300指数瞬时上涨10点，则该期权价格的理论变动幅度为：

A.0.42点

B.4.2点

C.10点

D.无法确定

答案：B

解析：Delta定义为标的资产价格每变动1单位，期权价格的理论变动幅度，因此标