原创力文档2026年期货市场因子投资计算题专项突破卷含解析
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、单项选择题（请选择唯一最符合题意的选项）
1.在一个包含市场因子（Mkt）和规模因子（SMB）的因子模型中，某股票的因子暴露度分别为Beta_Mkt=1.2,Beta_SMB=0.5。如果市场因子当期收益为3%，规模因子当期收益为-1%，无风险利率为2%，则该股票的期初价值加权收益率（按期初市值计算）为多少？
A.5.9%
B.6.0%
C.6.1%
D.6.2%
2.某投资者构建了一个投资组
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