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压力测试在银行风险管理中的模型风险

一、压力测试与银行模型风险管理的核心关联

（一）压力测试在银行风险管理中的核心职能

在现代银行风险管理体系中，压力测试是识别潜在风险敞口、评估资本充足性与流动性水平的核心工具，也是监管机构判断银行稳健性的重要依据。随着金融市场复杂性的提升，极端风险事件的爆发频率与影响范围不断扩大，压力测试的作用愈发凸显——它能够帮助银行突破常规风险管理的局限，模拟极端市场环境下的风险状况，提前制定应对策略。巴塞尔委员会（某年）在《压力测试实践与监管指引》中明确指出，压力测试已成为银行满足监管要求、提升自身风险抵御能力的必备手段，其结果直接影响银行的资本规划、信贷政策与流动性