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金融硕士金融学综合（计算题）模拟试卷12.pdfVIP

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  • 2026-08-19 发布于河北
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金融硕士金融学综合（计算题）模拟试卷12.pdf

    金融硕士金融学综合(计算题)模拟试

    卷12

    一、计算题(本题共16题，每题1.0分，共16分。)

    假设下面的市场模型分描述了风险资产收益产生的方式Rit=(Xi+0iRMt+£it。其中，

    Rit是第i种资产在时间t的收益；RMt是一个以比例包括了所有资产的投资组合在

    时间t的收益。RMI和在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所

    拥有的信息如表2-6-10所示。

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