商业银行流动性风险偏好实战指南.pdfVIP

商业银行流动性风险偏好

说没想到赎回这么多但本质上这是流动性偏好没穿透到业务端产品负债久期天资产久期年明显违背期限匹配的偏好要求这种偏好停留在文件里的问题几乎是行业通病业务条线重收益轻流动性信贷部门放长期贷款时很少考虑有没有对应期限的存款理财部门设计产品时优先看收

一、不是“指标红线”，是刻在战略里的“安全DNA”

流动性是银行的“生命线”——这句话喊了几十年，但直到理财

赎回潮、同业存单违约等事件频发，很多银行才真正意识到：流动

性风险从来不是“会不会发生”的问题，而是“能不能承受”的问题。

而流动性风险偏好，本质上就是银行对“承受能力”的回答：我愿意

承担多少流动性风险？为了这种承担，我要放弃什么？

商业银行流动性风险偏好一不是指标红线是刻在战略里的安全DNA流动性是银行的生命线这句话喊了几十年但直到理财赎回潮同业存单违约等事件频发很多银行才真正意识到流动性风险从来不是会不会发生的问题而是能不能承受的问题而流动性风险偏好本质上就是银行对

很多人把流动性风险偏好等同于“指标红线”（比如LCR不低

于100%、NSFR不低于100%），但