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金融行业风险管理与资产配置优化方案

第1章引言3

1.1背景与意义3

1.2研究目的与内容述3

第2章金融行业风险管理述3

2.1风险管理的基本念3

2.2金融风险的类型与特征4

2.3金融风险管理框架与流程4

第3章资产配置优化理论5

3.1资产配置的基本原理5

3.2现代投资组合理论5

3.3资产配置优化方法6

第4章市场风险管理6

4.1市场风险识别与度量6

4.1.1风险识别6

4.1.2风险度量6

4.2市场风险监测与控制6

4.2.1风险监测6

4.2.2风险控制7

4.3市场风险管理策略7

4.3.1风险规避策略7

4.3.2风险分散策略7

4.3.3风险对冲策略7

4.3.4风险转移策略7

4.3.5风险储备策略7

第5章信用风险管理7