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2026年金融风险管理师考试风险评估与控制

一、单项选择题（共10题，每题1分）

1.在风险评估过程中，以下哪项属于定量分析的主要方法？

A.专家访谈法

B.德尔菲法

C.模拟分析法

D.因果分析法

2.金融机构在进行信用风险评估时，通常采用以下哪种模型？

A.布莱-斯科尔斯模型

B.VaR模型

C.KMV模型

D.马科维茨模型

3.风险控制措施中，以下哪项属于“预防性控制”？

A.事后补救

B.定期审计

C.限制交易额度

D.紧急预案

4.在操作风险管理中，以下哪项属于“七种损失类型”之一？

A.市场风险

B.法律诉讼风险

C.内部欺诈

D.信用风险

5.风险矩阵中，通常将“可能性高”和“影响高”的组合称为？

A.可接受风险

B.不可接受风险

C.中等风险

D.极端风险

6.在企业风险管理（ERM）框架中，以下哪项属于“战略目标”层面的风险？

A.信用风险

B.法律合规风险

C.市场竞争风险

D.操作风险

7.巴塞尔协议III对银行资本充足率的要求中，以下哪项属于“一级资本”？

A.次级债

B.股本

C.长期次级债

D.资本工具

8.在流动性风险管理中，以下哪项属于“流动性覆盖率（LCR）”的衡量指标？

A.资产负债率

B.流动资产占比

C.短期债务占比